老师，74题B为什么不正确呀？我卖的看涨期权，我就收个期权费，但是我卖出的看涨期权，标的资产升值的话，我损失就是无限的呀，没有毛病呀，为什么不对呢。还有D的意思是我即使卖的是看涨期权，但是欧元贬值，我收的时候一样是亏损的，如果做对冲时候，应该买入看跌期权，是这个意思吧。谢谢老师指导。

这里为什么不是题目中的0.15？

这里为什么都要加上百分号呢？题目中不是给出的都是金额么？

算出来11.2可以近似看成12？

老师好，这个题最后一步，call-put=Forward,完全没搞懂为什么？

老师好！这个题目中，A,B,C,分别表示的什么含义呢？

这个表格都是针对long吧？long call 和long put。如果short call short put 是正好相反吗

老师，您好！ 关于通常情况下尖峰肥尾怎么解释？和t分布正好相反。

interest risk 和reinvestment risk为什么在利率上升时风险大小不同，一个是大风险，一个是小风险

老师好，356题，不需要把1年期利率转换为连续复利时的利率吗？