麻烦告知一下具体的计算公式谢谢，老师上课的时候说是（0.39%+1.2%）*6.5，我想问不用考虑时间的吗？六个月的libor和2年的swap之间直接用？？而且答案也不对
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老师，T－bond contract报价105－09为啥是105＋9／32呀？
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答案没看懂
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老师您好，考试时如果考尾随对冲，是不是会给h*的数值？还有一个疑惑就是在deltaS/S和deltaF/F中，分母的S和F指代的是前一天的值吧，那么在最终的公式中S和F不能够代入新的一天的数值啊？
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这里怎么把按年复利转化成连续复利啊，等式出来了，然后怎么做呢？
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喜欢这位老师
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老师，这道题，0.9438确实大于0.941，我们选择阿尔法为20%。可是至少大于30的概率，在右边，confidence level不是80%吗？为啥这里直接阿尔法就是要求的概率了？关于这道题里面找到阿尔法之后的decision我不是很明白
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第49题 梁老师讲到s和i的相关性大于0，所以future rate大于forward rate。但是在基础班的讲义中提到相关性小于0，future price is lower than forward price。这两点怎么理解？
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