第12题，答案说N=10，老师也说settlement day 提问
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可是这道题问什么又考虑到概率了呢
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第11题的答案是分别权重，我的做法是先用权重对credit spread求平均值得到0.85%，然后代入100/(1+4%+0.85%),这样也可以吗？
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老师，这道题的知识点在PPT哪部分有提到。我落下了。
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老师，这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了（可以被认为是semi annual吗？），为什么还要再除以2呢。
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老师，这里 以N=1, PV=99.9计算出来的I/Y=.1001已经是0.5maturity的yield了（可以被认为是semi annual吗？），为什么还要再除以2呢。
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请问一下这个上涨80%的概率和下降20的概率是用不到吗？
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麻烦老师解释下这个期权的payoff怎么来的
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老师好，请问1.这道题目中，如何能看出是含权债券？2.是不是因为有效久期和有效凸性既可以用在含权和普通债券上，所以这道题是用的这个公式？3.一般在考试中，题目中会说什么，让我们意识到这是个含权债券啊？谢谢！
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未平仓的数量100，应该是市场上long100或者short100吧，不应该是同时吧？还是我理解错了？
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