永续债的macaulay duration是怎么推导出来的？
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lnx是normal到底能不能推出x是lognormal啊？
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不好意思老师 想问一下GARCH模型的第一项的VL是variance 还是volatility? 全称是什么呢？ 还有就是视频讲解的w(omiga)的英文是什么？
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请问 如图公式 视频提到，公式第一项需要注意题干问的是长期平均方差项 还是 波动率。 请问这两者的区别和英文分别是什么？谢谢
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请问这里是否可以理解为 ：首先是去掉趋势项 然后去掉季节性，然后判断出均值方差长期平稳是协方差平稳，然后均值=0；方差constant；no correlation 满足这三项就是白噪声了。再白噪声的基础上再分析用什么模型对吗？（还有些迷惑no rorrelation的基础上为什么还有autocorrelation的可能）没有相关为什么还能自相关呢？。 其次，是否判断如图的步骤是从AR开始到ARMA的顺序 也就是说ARMA是最后的选项 是在不行了才用ARMA,首选是AR (测到截尾就确定模型 AR不是就MA ARMA是最次选项？) 求解析 谢谢撒
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说法二的答案中MBS哪里来的内含的call option？
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第12题，答案说N=10，老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment，但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，难道不是表示还剩10个coupon payment吗（不算以前已经付息过的）？
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第12题，答案说N=10，老师也说下一次coupon日到最后也是9个coupon payment，但是从题干中has ten coupon payments remaining to maturity的意思，难道不是表示今天到到期日还剩10个coupon payment吗（排除已经付息过一次）？
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