百题 金融市场与产品， 13题。老师说duration 是3年。可是MD 的单位可以是时间吗？
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不是在coupon支付日value等于par吗那为什么还要把那10期折回来
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请问怎么判断的better支付L+0.5%不是L+2%???!!~
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这里的long put为什么是凸的不是凹的呢？
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老师，这道题确实算出来是25000，但是题目中说的是floating rate 是payment，也就是付浮动，收固定，所以应该是收到25000 呀？
谢谢老师
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detaY为什么是0.001
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请问老师 选项c 我觉得应该是long put 才能对冲。因为担心GBP价格下降，所以如果真的下降了 long put 才能赚钱。不理解为什么要 sell put 。是不是题出错了呢 求赐教
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这个dollar conv的计算式有点请教下老师，债权波动率平方如果是非零息债权该怎么算
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为什么一年是365天而公式上是360
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