Tortoiseba2019-10-10 20:30:33
Tortoiseba老师为什么这题直接用10million乘以0.022而不是put call parity 来算呢？
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Hiker2019-10-10 22:34:29
Hiker同学你好！本题要考察的内容是如果在欧元下跌时提供保护，应该是卖出欧元看涨期权或买入欧元看跌期权。所以与期权平价公式应该没有什么关系。
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嗯嗯我知道，但是我不理解为什么用10m乘以0.022，这样乘的意思是什么呢？为什么这样乘呀
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同学你好！既然已经知道了需要买入欧元看跌期权，那需要买多少呢？题目中告诉了欧元期权的价格：对冲1美元的价值需要0.022美元的欧式期权，那对冲整个组合10million的价值就需要10*0.022了。
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