老师你好 我还是不能搞懂这个逻辑，题目是理论价格大于实际期货价格，说明未来美元会下跌，chf会上涨，那我应该买入chf，卖出美元对吗

这题 A选项有1个疑惑 买入6个box共获得120，但为什么不考虑买入成本呢（每份box /20＄）；还有-kе∧-rT从现金流方向看不是正的吗？但老师讲题时只是从put-call Prarity这个等式的正负符号上来判断套利，并没考虑现金流方向

老师您好，请问direct clearing 和 bilateral clearing有什么区别呢？

不明白，为什么一个负的久期，对应的就是利率和价格成正向变化。

老师，我觉得这道题的-Ke^(-rT)是不是应该理解为期初：支出Ke^(-rT)即花Ke^(-rT)钱买零息债，期末还本付息得到Ke^(-rT)e^(rT)=K，即期末套利（120+6*30）

604题

能详细解释下594么？特别是conditional var 和 var 的区别

老师请问除了记住各个ratio的公式外，需要再将这些ratio的关系等式记住吗？（如下图Treynor and Jensen, Sharpe and Jensen, Treynor and Sharpe etc.)

老师，这道题我如果直接按计算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是说计算器算出来的是dirty price吗？为何我能直接得出clean price

老师，这道题我如果直接按计算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是说计算器算出来的是dirty price吗？为何我能直接得出clean price