老师，第31题不太懂，前面t统计量会算，但是就是不知道最后问的至少30是什么意思呀？就是最后一步的20%怎么得出来的，为什么不是80%？
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老师，这个题不太懂为什么这么做？另外，转换因子是什么？
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老师，我们说到MBS相当于pure bond + call option 是对于bond issuer也就是borrower来说的对吗？因为可以borrower也就是issuer提前还款就相当于有了一个call option。但是对于investors也就是bondholder来说，这不是他们的权利，因为有被提前结束的风险，所以是pure bond -- call option。这里我没搞清楚所以理了一下思路向老师求证一下，这个理解对吗？
第二个问题是，short一个call option可以等价于long 一个put吗？什么时候可以等价呢？
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想问下求修正久期中用的y指的是ytm还是市场利率也就是题目中的market interest rate，为什么？
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为什么标普500是Rm 而Atlantic Fund是要求的那个
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以后frm里都用这种求forward rate 和spot rate吗
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fu 和fd 往前贴现的利率应该是百分之五减去百分之二吧？
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请问老师，CAPM理论是系统性风险给收益率做出唯一补偿，而非系统性风险不能给收益率做出补偿。但是这节课讲的是非系统性风险对收益率影响的模型，两者不会有冲突吗
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为什么price process是均值回归就可以得出natural gas price是负相关的呢？再怎么得出使用平方根法则会高估var值呢？谢谢老师🐻
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