天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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notes第3.1的问题4,请看图 为什么是trading room 来确定p&l,难道不应该是管理层吗??

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在求Δp(bond)时,伊藤引理中的Δp/Δt;时间对price变化求导怎么理解,随着passage of time, bond price如何变化?

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老师算出25为什么选D不选B?凡是算N份数的题目答案都是sell contracts吗

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老师,文字解析中ETF包含private parties,为何D选项错误?

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老师,deliverable futures是什么意思,哪里看出是需要全额交割呀?

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老师您好,为什么在利用implied volatility method计算波动率时对于同一个option会有不同的volatility?既然是同一个option,那么所有的参数都是一样的,用BSM反求出的volatility应该就是一样的啊?

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老师,这题是否可以按照“现货与期货同买同卖”的思路理解?

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请问 一个putable bond 的ΔP计算是否要考虑进两个二阶项的影响:conv与gamma?

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在delta hedge中如何判断原头寸呢?

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为什么random variable这一列会设定为0.199,有什么规则吗?还是随机设的?为什么随机不设定为1?或者设定为100?

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