“这个题的意思是我先借未来5个月的钱，然后在最开始的两个月把这笔钱再投资出去，就相当于我在最初的这两个月是没有借钱的。”
按照这个思路，
借入五个月资金的利率为零时点到第五个月末的即期利率r（0-5），
再投资两个月的利率为零时点到第二个月末的即期利率r（0-2），
所以锁定的利率是第二个月末到第五月末的远期利率rf（2-5），
这样理解对吗
查看试题
已解决
老师您好，
一般题目所给的利率全部默认为年利率吗？可是quarterly rate不是季度利率的意思吗？
float rate的翻译就是市场利率吗？
查看试题
已解决
此题让定义various factors of the credit crisis的一种，是信用危机，请问为何b 是在说流动性风险 竟然是正确选项？感觉b已经跑题了
已回答
老师您好，我不太能理解这几条公式里的rf
我现在的理解是：
在T2时点计算损益的公式里，rf是T1到T2的实际利率；
在T1时点计算交割金额的公式里，rf是在T1时点预测的T2的即期利率；
在零时点，也就是签订合同的时点，rf是根据零时点预测的r1和r2算出的远期利率，但这种算法算出的rk不就是签订合同时交易双方应该锁定的公平利率rk吗？怎么还会有差异从而算出FRA‘s value呢？
谢谢🙏
已解决
老师这个题，置信区间到底是用alpha还是用二分之alpha的啊，这两个公式该用哪个
查看试题
已回答
关于up and out的call，只要没有触发barrier，就是对投资者有利，是不是说只要没触发barrier，在ITM的时候，delta依然是正的，只有强调deep ITM的时候，delta才是负的。
另外，up and out的call，价格下降是不是仍然算是对投资者不利的。
已回答
您好，FRA's value的贴现都用连续复利的方式吗？可是老师在15:30的时候说要根据题目条件贴现，有可能是一般复利等。所以究竟是怎么贴现呢？
已解决
老师，Forward公式怎么求导得出e的-qt次方的呀？
不好意思，忘光了
已回答
请问老师，图中这道题有分红的AC，这个红利D应该是不用再进行折现了吧？只需要把持有到期的收益折现到这个时间点上两个做比较就可以了吧？老师是不是笔误了？
已回答
