这个利率互换中的浮动利率方的价值就是名义本金吗
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欧洲美元期货的面值不是1M 吗？老师怎么说是100000
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蓝色方框里的话是什么意思
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“where LIBOR equals 5%”为什么这句话可以忽略呢
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请问老师在这个案例中，Drysdale借入Manhattan的债券，然后进行卖空交易，他的交易对手方在债券价格上涨时获利，而他本身亏损，最终亏损过大无法与多方完成现金交割，导致债券多方向Manhattan索要赔偿，是这个逻辑吗？老师讲课的时候说Drysdale要付给债券多头利息，这个我就没搞明白了。
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这个题里的现货组合的久期为什么用预期的呀
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老师你好，我想问一下我用相似三角形算出来b答案麻烦老师看下哪里错了
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请问这道题如何解，没看明白。不懂0.01和0.9是怎么来的，如果说是举得例子，那不是应该是0.1和0.9或者0.01和0.99吗，而且0.1到0和0.9到1，都是变化的0.1个单位，也没有谁比谁变化多的现象啊
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老师 这题为什么是这样
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老师，这道题讲的是bond，bond的二阶导是convexity；option的二阶导是gamma。为什么答案里说puttale的gamma为负呢。我概念有点混淆了，是否可以帮我理清一下
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