老师，根据书中的例子，CTD为spot price减去QFP*factor最低的债券，且交割金额为QFP*factor+AI，本题给出了CTD的spot price，并未给出QFP，为何factor和CTD相乘？

59題為什麼用stock price 104x1000 而不是6x1000呢？ 因為第57題是用strike 2200x eur10。想問問兩題的分別在那？謝謝

47题老师写的与答案不一样 应该是加还是减？

38:老师您好 u为什么要化成百分号形式呢？为什么不是5.05+pv（u）呢？谢谢

前面这个背搭怎么用的

这个题老师公式中s*ke-rt是不是写错了呀，本题与k没有关系呀又不是option,是不是想写f=s*e-rt?

为什么利率上升买浮息债，利率下降买零息债

算到期时刻的不懂

老师，可以说一下美式期权什么时候提前行权什么时候不提前行权吗？

第一题，如果美元、欧元利率都一样的话，远期汇率应该和现在一样吧？如果汇率不变的话你buy put也赚不到钱呀，所以只有sell call能有正的收入吧？