cy2019-10-31 00:04:15
cy59題為什麼用stock price 104x1000 而不是6x1000呢？ 因為第57題是用strike 2200x eur10。想問問兩題的分別在那？謝謝
回答（1）
Wendy2019-10-31 10:11:16
Wendy同学你好，
59題為什麼用stock price 104x1000 而不是6x1000呢？
因为这个6是期权的价格，这里的delta-normal法求期权的VaR=delta的绝对值*VaR（ds）。这个VaR（ds）是标的资产的VaR，等于z*标的资产的波动率*标的资产的价格。
所以这里不能用6
因為第57題是用strike 2200x eur10。
这个题仍然应该是*标的资产的价格。但是这个题标的资产的价格没有直接告诉我们，但是说了这个期权是ATM的。既然是ATM的，那么标的资产价格是等于执行价格的，这里的执行价格是2200*10（2200是点位，一个点位是10欧元）
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