您好，请问第33题 问题1: long a deep ITM put 是long 方 theta always negative 的反例 请问 short 方 theta always positive的反例是什么？ 问题2：老师讲解时候说，long a deep ITM put 时候比如st=0, k=80, 我现在希望时间流逝，就可以行权了，此刻K>st, put为什么不可以立即行权？为什么要等待时间流逝才能行权？ 谢谢回答。

老师41题这里对冲所需要的利息成本和所需要多少份Delta是什么关系呀？利息成本具体指的什么的利息啊？

62题没有听懂

老师，short call的Delta不是从0到-1吗？为什么题目说是0,5？

在期权ATM或者OTM、ITM都是指S和K的比较，不用加减期权的价格，对吗？ 那payoff也不用算期权价格，profit是要算期权价格的，对吗？

那个时间为什么0.25，题目里没有明确说。

为什么是15/360？

老师好，问题1：为什么算BONDfixed时候，用libor利率贴现？问题2：为什么算BONDfloat的时候，要把1,000,000加到本金里去？后面不都需要支付轰动利息吗？蒙了。。。

老师，可以详细讲一下MSE吗？什么时候用到它来评判？

老师，请问Q91题里面为什么futures的beta等于1呢？