不是说美式期权用二叉树模型定价 亚洲option才使用mc定价吗
查看试题
已回答
为什么dv01为正，价格和利率反向相关
查看试题
已回答
构造covered call 组合时，使用的是S-C，就是delta份股票和call option的差的组合；如果构造的是protective put组合，使用的是S P，那么是否表示delta份股票和put option的和的组合？
已回答
请问下puttable bond的发行方应该怎么样做？
查看试题
已回答
为什么最终负责风险监管的是董事会不是管理层
查看试题
已回答
老师，59：32那页PPT里，说historical simulation要做一个descending order，但是老师在之后的例子里是作ascending order，这里不懂。
已回答
在题目告诉了股票可能上升或下降的值时，S=10，SU=11，所以U=1.1，同理D=0.9.这里不能用U和D的求值公式，且U和D没有互为倒数，是因为题目没有告知波动率吗？
已回答
我没看到题目已知条件给了Nd1 Nd2，我是自己算算的。答案怎么不对啊。
查看试题
已回答
为什么u与d是1.1和0.9 题目里说是11和9
已回答
老师，纸质习题集第201题，逐周盯市没有达到，用的是逐月盯市。再怎么beta也不会是0吧，另外B为什么错误了？
已回答
