老师，我算出来结果不一样，哪里出错了呀？
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请问老师call option的delta是Nd1，如果标的资产有分红的话 请问call option的delta是什么呢？（还有put option的也请指教）谢谢
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请问老师crack spread具体如何计算或者有什么概念上的考点吗？（比如说5-3-2 记得好像是一道题 但是完全忘记怎么做了 不好意思哇失忆求指教
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请问老师CCP的netting是什么知识点？
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老师，short bull spread是高买低卖，与long bear spread对策一样吗？除了看涨和看跌的区别的话
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为什么不能用11%减去4%再÷β去算
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这里题干说 当市场流动性变差时，daily var失去了意义，为什么？
前面不是说，daily var太小，没有意义，可是当市场流动性变差，daily var就会增大，而且在市场危机的时候，监管每天的风险，不是有必要的吗？
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treasury bonds actual/actual
treasury bills actual/360
corporate or municipal bonds 30/360
在计算里有什么区别 可以举例说明下吗？
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老师，一个问题困扰好久，CML线里面的斜率和SP不是说一样吗？那为什么CML里面是市场收益率-RF，除以市场波动率，SP是组合的收益率-RF，除以组合波动率？谢谢
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