请问老师，我对于有红利支付的美式期权总结的对吗？我怕我t/T时刻的期权价值写错了
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为什么Portfolio Concentration Risk属于credit risk类别？
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老师95%VaR不是应该用1.96吗，怎么是1.65
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老师95%VaR不是应该用1.96吗，怎么是1.65
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请问这里说是stress test分为sensitive analysis 和scenario analysis,是不对的吗？那要是对的话，为什么我们的知识点中会说ERM常用Stess Test和Scenario Analysis，那不就重复了吗？
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请问CML曲线上在M点之后为借入risk free assert,但M点后的EF还是没有借吧？那借入的话是不是EF就要向上延伸，这时候它与CML的图像是什么？并且借入后，这些点还是应该属于EF吧？
那么伴读题里面的这个三 ，不应该是EF包括min variance portion 和M之间的嘛，但题目为什么是be obtained by？
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关于risk aggregation的知识我找不到笔记了，麻烦老师能在说一下，谢谢
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关于risk aggregation的知识我找不到笔记了，麻烦老师能在说一下，谢谢
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请问老师，这个平方的期望，具体做法应该是怎么样的？我是用8%的平方，加上4%的平方，加上2%的平方，加上1%的平方，加上0.5%的平方之和，除以五，然后减去它们的均值0.031的平方，但最后算出来的和答案不一样，请问是哪里有问题？
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