老师，为什么不同的两个债券可以合起来算forward rate？
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选项d和a有实质性差别吗？老师讲的时候怎么回避d呢？
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讲义第60页，这道练习题里面的20M既是最后到期拿到的PAR也是期初的投资金额吗？
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麻烦问一下，P69页的limitation of duration中将的parallel shift是指的什么样的运动
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Gap risk 缺口风险 利率上调，银行存款利率立即上调，但是贷款利率不能变动，就产生了利率缺口风险
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图1老师在讲解时，说DV01是y在变动0.0001时P发生的变化量，但是图2给出的公式是P的变化量除以y的变化量，并且图2中的解释也是说DV01是y变动0.0001后价格的变动量大小。请问PPT中公式是否有误。
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老师，143页这道题，梁老师算出来是的数是2598，和答案2570不一样。
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ESS/k除以RSS/n-k-1是怎么判定属于F分布的呢？
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老师，143页这道题，为什么不是（1 7%/4）^5=e^r ,因为7%是1-1.25年之间的利率，应该是5次方
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这里的0.5不是已经是一个月的短期收益了吗为什么还要乘31/360
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