为什么one-step trees的例题中期初资产组合的价值是20*△-f而不是 f呢，卖出一份call不是应该获得期权费吗？为什么获得的期权费要在价值中减掉而不是加上呢？
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当p与r呈反向变动，future价格小于forward价格。但是公式为什么是future价格减去convexity adjustment等于forward价格？应该是加上才对呢
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老师请问画线这一句话是什么意思，default fund utilization ，rights of assessment ，forced allocation分别是什么意思，然后tear up是什么意思？
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如果资产A B的相关系数确定了，这条曲线就固定了吧？代表A B的全部资产组合的可能？
那么如何实现一个组合可以低于这条曲线呢？
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N(d2)为什么是call行权的概率
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第186页的example的可以计算一下吗？老师没有讲解。
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老师，这里计算储存成本用的是债券里的折现方法，而在将以前面又说在期货市场折现不用
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老师好，70页里的40与60为什么没用啊？谢谢
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第179页ppt中QFP三个字母分别代表什么，全称是？
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