老师，PPN 的构造里， option的执行价格一定要等于0coupon bond的FV吗
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请问为什么stock price很低的时候可转债和straight bond就相似了呀？
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请问410题什么叫做cheapest to deliver？答案里说就是求lowest net cost，这个又是什么？以及为什么这个cost的公式是price-futures quote* conversion factor?谢谢老师，麻烦了
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可以解释一下411题，其他三个选项错哪里了吗，以及为什么yield volatility随着maturity的临近会接近0？
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这里课件错了吧，应该是图片中我蓝色笔写的那样？？
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老师，63题，两个知识点没明白，见下图，麻烦解答，谢谢。
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利率互换 本金不是不换嘛？为什么现金流算的时候把2000000本金也算上了？
Bfloating 表示什么？
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是不是理解为如果不买期货 这笔钱可以以无风险利率投资可以得到某个收益，再减去分红收益，既为期货的成本？
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这道题为什么不能选FRA?FRA是通过futures减凸性调整和futures 等于FRA➕凸性调整不是一样的嘛？
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为什么在考虑绩差风险时，无论是long hedge 还是short hedge都是现货价在上期货价在下考虑呢？存不存在期货价在上现货价在下的情况呢？
另外在学习正向反向市场时，讲到期货价随着时间最终会和现货价相同（图二）那和现在讲的绩差分险茅不矛盾？
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