老师 我学了BSM模型 但还是不懂为什么 it can be optimal to early exercise an American put. Let’s say K=50, despite how low S gets, I’ll always receive 50 as my minimal. But as time goes, S might also increase to 55, then I can sell for a higher price. So why not wait?

偏度衡量的尾部，是什么尾部？为什么Nog Skew图形往右边偏了，左边的尾部比较厚？

Mean=0和Mean=1，这两个有什么区别？

请老师讲解一下

我们deltaP=-D*P*deltaY，这里面的duration是Mac D 还是 MD？？

老师是怎么通过数据说明mocD和MD在数值上一样的？就突然那么来了一句，觉得奇怪

在17分35秒的例题处，为什么两个c1c2的和不等于总的债券的PV，应该是相等的才对呀？？？？？

题库2021，关于0709次贷危机第2题，视频讲解D选项也是对的，和题目的D选项不一致。因为讲第一个答案的时候，老师说了，ABS CDO的高级层的风险是低于ABS中间的。请老师核实一下。

请列一下期权的delta跟call，put以及atm，itm，otm的关系及取值

图形说明For a standard normal distribution, what is the approximate area under the cumulative distribution function between the values -1 and 1?问的不是累计分布函数图吗