请问A,B组合构建的思路是基于什么呢？谢谢
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请问为什么 美式期权的下限是直接64-60，这个怎么理解的，谢谢
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第25题为什么后面答案的deltaY不是0.02%，然后梁老师用的是有效久期来求的。请分别说一下这两题解题思路
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另外标黄处为什么突然从1.49%变为10.0149？
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老师这个例题里说从左边极端损失累计，可以得到99%的置信水平下组合的VaR为100000. 为什么选这个答案呢？因为三组都有违约的概率里，他的违约概率最高吗？所以如果考试我就选违约概率最高的那个？
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能否再麻烦老师列一下百分比和价值VaR值的式子，假设图二例题这样，谢谢老师
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精讲题第49题。请问：为什么一份T-Bond是十万？
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各位老师好，麻烦问一下关于案例分析怎么写，尤其是关于疫情下的宏观调控——贷款利率的问题
麻烦啦
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操作风险的Var和信用风险的Var不都等于预期损失➕非预期损失吗
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老师这句话为什么成立呢？带进公式, Z值越大，就意味着越小的一个数乘以 asset value, so VaR becomes a smaller number, isnt it？
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