老师想问一下，long future的话是没考虑到gamma的是吧，所以赚的还没有short option（有gamma）的亏多是吗
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老师，总是在假设检验的第3步犯晕，就是确定阿尔法值，能不能在这一步，给一个多种情况的总结？包括（Ｚ，Ｔ，线性回归等），谢谢！
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老师你好，42题如何确定h0是≤14%还是≥14%
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老师你好，42题如何确定h0是≤14%还是≥14%
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A选项，SSR里的R,什么时候理解成regression,什么时候理解成residual。Sse里的E也是有两种explained和error
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请问老师，这个题为什么不能用(5%减去4%)除以12，然后再乘以25万计算呢？是因为这个30年吗？每一年的即期利率都是不一样的，如果是一年的话，就可以这么做？然后一年以上的就要用计算器
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老师 听回梁老师的课确实思路比较清晰 概念和原理上比较好懂 谢谢你
但是这一题第85-86页 按年老师说的 我得要自己求出 spot rate for year 3, year 5, 而方法是画图求三角形。。。 但梁老师课上是按照 spot rates are given 来计算的 我想请问考试要求掌握会自己推三角形计算 spot rates 吗 如果需要 那么我不会 还请老师教教我吧 有劳老师了
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这道题答案直接是A变成BBB，以及A直接default，2个概率相加2/52＋3/52；问题是downgrade possibility，为何要加上Adefault的概率呢？另外A变成BBB后，BBB有自身维持BBB的30/34概率和自身default1/34的概率，为何不考虑呢？
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m无穷大，为什么直接引入了e的概念了呢？麻烦老师解释下，谢谢
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step2不是很明白，哪种情况下存在单位根，哪种情况下有不存在
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