在这里spot rate 都是年化利率么？另外老师在这里说的Z0.5是半年利率还是年化利率？如果是半年为什么还要除以2呢？同理Z1怎么理解呢？谢谢老师指点
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老师您好，请问stress test和scenerio analysis是一个共同的概念吗？historical scenerio根据讲义来看，是属于scenerio analysis的
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你好老师 这个题在考什么 没读懂题意
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请问老师，这个题它的执行价格和标的资产分别是2200，题目中说到每个点为十欧元，为什么要用标的资产乘以十？标底资产不已经是一个价格了吗？
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它不是没考虑到gamma那部分偏大了吗
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没想明白，这里为什么是clean price呢？4月1的价格从后也就是7月1日的价格往前折，7月1日的价格已经包含了利息50元呀？那计算出的价格是不是就应该是dirty price了呢，请老师顺带把公式写下，谢谢🙏晕了
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为什么这个组合里没有各自的权重，例如100/（100＋175）=37%
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overnight indexed swap是什么意思，
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老师请问这计算出来的怎么能叫dirty price呢？虽然是包括了利息50元，但因位2005年4月1日的价格是从后面7.1日的价格折算过来的，自然会包含这50，但这50并不是T1时间段也就是从2005年1月1日到2005年4月1日的价格，所以我的理解是净价吧？但又感觉哪里不对……请老师明示，谢谢
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