第19题，为什么treynor ratio代表了套利的机会？为什么traynor ratio相等？答案里说都在一条SML线上，beta都不相等，怎么可能在一条SML线上？老师能详细解释一下吗
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D选项老师说是因为short option的左尾较厚，实际损失较大，monte Carlo 预测误差大，但A选项的 long option 右尾厚，实际收益也可能较大，那Monte Carlo预测的误差也大啊，那A选项也应该正确吧
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既然算出来F的standard deviation是3.6为什么不选C呢？ 解析里谈到的location-scale指的什么？
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怎么理解ESS是x贡献的数，RSS是y贡献的数？
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老师，粉框的这两个值，分别代表什么。我还没弄懂
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不明白这道题所表达的意思，可以顺便分析下每个选项吗，谢谢
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老师好，第四页，粉色框的地方不应该是虚线么？是缺口诶
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