老师我想问一下期货为什么会有基差风险而远期没有呢？

请问老师528题里面我看答案还要乘以10，我列的式子是分开的，那个10要乘在哪里，是期权的var值上还是股票的var值上？还有遇到这种数字很多的题目如何区别题目中的关键词，根据一份期权需要n份的股票来对冲，但是有时候又不知道是应该乘还是除，又或者乘或者除哪个数？还有昨天遇到一个问题，一份期权的delta值为0.5，一份合约覆盖100份股票，则称其有100个delta.，那么根据公式delta option=delta*delta stock这里面分别又是对应上面的那些数字？

请老师解释一下547.551.556这三个答案有关var在均值回归和trend方面问题，我翻了笔记，如果是有相关性的话就是根号下2（1+p），这个公式表示的是556里面的真实var还是原始var呢？

可否将老师的讲义分享？可否将老师说的excel分享？感谢！

这道题我的理解是：题干先是说明了operational risk的定义是什么。然后问这个定义受到质疑的原因是这个定义排除了什么？但是我觉得如果选A的话，不就意味着operational risk受到质疑的原因是这个定义排除了市场风险和信用风险。但是市场风险和信用风险不正好应该是被排除在操作风险的定义之外的吗？换句话来说，排除了市场风险和信用风险的操作风险的定义，不是应该不受到质疑吗？

梁老师视频讲butterfly时，板书是k1＋k2-2K3(K3大于k2大于K1). 总结时讲:k1＋k3-2K2? 正解到底是哪一个？

这里列式是假设相邻的关键利率是3和7吗？

这道题不是求the payoff 在6个月后是多少吗？为什么不应该是75000

为什么看跌期权的时候，long的收益是K-S？

这题是什么套路，用的是什么知识点，可以详细讲一下吗？