请问这个解析怎么看？

老师您好，第二题的ABC选项还是不太理解，可以再解释一下吗？

请教老师，这个题能用单因素模型的公式，求出资产C的期望收益么？计算出来的收益和答案不一样啊

如图所示，60题，问：是因为题目中说“for a linear derivative”，让我们求线性衍生品的VaR，而期权是非线性衍生品，不符合，就排除B、D选项吗？

请问老师，这个题它给出了当前的债券价格，不应该是pv等于当前的债券价格，然后代入已知条件，用计算器算出fv吗？然后再通过债券上升或者下降一个基点，算出一个pv，最后和当前债券价格相减

Residual risk是指的追踪误差吗？

这里他说的下半标准差说错了吧？这个追踪误差，是信息比率里边的。下半方差是索提诺比率里面的。

请问下如果hedge ratio小于1，比如0.9. 不是应该代表着1份forward只能hedge0.9份underlying asset么？

如图所示，59题，D选项，怎么理解？计算经济资本的时候，会用到VaR这个指标吗？

请教老师，这个题考查的是两个资产的相关性，运用的知识点是哪个章节的呢？听不懂老师的讲解，我再去听基础视频去