为什么最后全部相加，从题意哪里看得出来
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考试有个公式不理解，请看图。
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请问老师，贷款组合的违约概率是服从二项分布吧？如果用高斯copula映射到正态分布上，这个正态分布一定是标准正态分布吗？
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为什么这里不考虑权重呢？
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请问在CML表达式中tangent portfolio那个点处的风险不能写作1？此时不是无非系统性风险，系统性风险为1吗？
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请问Theta这里的短期平值最大，短期指的是（0，t）还是（t,T）呢？
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第7题选A还是D?答案是D,老师讲的是A
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518519两题是因为current在两个付息日中间 所以要计算Vfloat的价值就需要将下一个付息日的利息加par折现到0时刻是吗 老师我这样理解对吗
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为什么这道题的X2 is significant
我的思路：
t (5%,2)=4.303
t-stat of X2= -2.53 which is smaller than CV
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