请问为什么阿尔法+贝塔越大，回归到长期方差水平时间就越长
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请问78题怎么做
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请问79可以直接用1.3吗，不用去倒数吗
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老师您好，想请问一下，VaRs为什么等于104*1.65*1.89%，这个是哪里的公式？
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为什么不是除n-1
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ＥＷＭＡ和ＧＡＲＣＨ在定量分析里面没有具体讲过，老师说会在讲模型的时候讲。。。。而第四章讲评时又认为在定量分析讲过了，简单过一下，晕？是新旧视频版本不统一吗？
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这道题B：在单因素模型里面最后存在的残差不就表示的是非系统风险吗？在APT模型的假设里面才是说非系统风险被分散了呀？不懂B为什么不对呢？
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854题，delta normal方法下波动率也是可以变化的么？为什么答案说delta normal是最好的方法？历史模拟法，蒙特卡洛不如它？
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