天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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请问Theta这里的短期平值最大,短期指的是(0,t)还是(t,T)呢?

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第7题选A还是D?答案是D,老师讲的是A

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这道题为什么答案里是0.25折现

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518519两题是因为current在两个付息日中间 所以要计算Vfloat的价值就需要将下一个付息日的利息加par折现到0时刻是吗 老师我这样理解对吗

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为什么这道题的X2 is significant 我的思路: t (5%,2)=4.303 t-stat of X2= -2.53 which is smaller than CV

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老师,还是credit spread的问题,说公司债的credit risk中有一个credit spread上升带来的风险,你能再解释一下吗?

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这道题怎么做 我列的式子不对吗

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241怎么做答案里的SD为什么是0%的平方

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这两个哪个是样本均值的方差,怎么辨析

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老师,能帮忙解释一下这道题吗?

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