这里说用Fix swap来对冲有问题啊，我手上已经有美元了，我就等着把美元付给供应商就行了啊，为什么还在换成英镑投资，再换成美元支付呢？
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请问老师，这个题为什么算样本的均值就是除以三，算样本方差是除以二？如果样本是n-1的话，不都应该除以二吗？
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老师好，我问的是第11道题。我不太理解题目问的是要分布有最高的方差，为什么是D选项了呢？
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18和22是预测的两个方向，为什么两个方向可以相加折现就是等于20？
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老师我不太懂这个第8题后面的解析，我答案上的第1步要对它进行求原函数，这个我明白，那后面的部分我就看不懂了。他为什么要这样做呢？
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72页的例题。为了对冲风险，不是应该把price22和present price组成等式吗，为什么老是说的是price22和price18组成等式？18和22不都是预测的值吗
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这个例子的前提是假设购买了一份short call option吗，long 0.25 stock 可对冲一份short call
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老师，请问到底FRA的settle是在T还是T+0.25？前面的题目说是在t时刻而不是T时刻，这里又说在T+0.25时刻而不是T时刻。这两个说法好像完全相反
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