老师你好 先问下 在covariance stationary这里 既然auto covariance不等于0 加入等于3的话，那么不是代表存在三年一个周期吗 那不是代表seasonality这一步没有剔除干净吗 那怎么称得上是 stationary time series呢？
已回答
老师你好 为什么这边error term先解释说他们之间没有关系，然后又eg. the error terms are autocorrelated? (画黑线了）
已回答
老师你好 想问下 这边在比较white noise和regression model里面的残差项的时候，在regression model里面为什么说今天的残差项和昨天的残差项有关系啊 残差项不是随机数吗
已回答
请问老师，这个为什么不能用一减去他们的违约概率的乘积来计算
查看试题
已回答
最后一行 excess return 是什么意思
已回答
SML这一页ppt 老师说上面的点没有非系统性风险，但是，这个组合有还是没有非系统性风险我们不知道啊，这边只是写出来系统性风险
已回答
这这里，为什么margin的杠杆是5呢？loss是10呢？请教老师，谢谢
已回答
请问626题题目的意思是什么？为什么要选B
已回答
老师请问为什么deep ITM European put 的θ＞0，开业说得再清楚一点吗
已回答
