天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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为什么是在1.25年的时候才有获利呢

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虽然对答案影响不大,这道题需考虑Suud的可能性(到期日时的call option实际上是在值的,价值为90.0160-90=0.0160) 。其发生概率为3*0.6^2*0.4=0.432

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老师算法是4%+0.94×(9%-4%)应该是等于8.7% 但答案上是4%+0.94×9%=12.46% 答案上是印错了嘛? 而且如果答案上是对的,CAPM模型算出来的是12.46%,而Jimmy预测的是10%那么不是低估了嘛?为什么是高估?

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为什么第三年权重用3不是103?

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为什么用来对冲的期货的bate是1

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保证金账户的500万没有用到吗?

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请老师再解释下选项C为什么不对,谢谢

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老师这题c选项我觉得后半句也有问题呀 es是尾部平均 也有可能这个尾部的极端损失有极大的一个值加上其他比较小的损失 然后平均下来也是比较小了 但要是真的发生了那个极大的还是损失惨重呀

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老师这题当利率上涨的时候 股票价格难道不会降低吗? 所以在现实生活中炒股的都期望央行降准降息 会使股票价格上涨

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fall 不是应该指单边吗,单边99%,k应该为2.33吧?

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