模考2第11题，分红为什么不能逐笔折现做？
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如果每个时间段的即期利率都等于2年期的即期利率，是不是就可以直接用计算器计算了呢？答案好像是105.88,几乎就和答案105.9相同啊
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请问adjust exposure在2020年的一级的考纲中还要求吗？基础班和强化班都没有讲过诶
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老师请问这题中说了GE想要借入AUD ，QA想要借入USD。为什么答案中用的是pay，该如何理解呢。还有省下的共同利率能不能认为一定是用绝对优势去减去的呢？还是说要用pay的一项去减
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老师好，按照您前面举例（第29分钟开始的例子），期限结构上升时，z1<YTM<z2,且接近z2,那么yield curve应该在forward curve和spot curve之间且接近forward curve的。求指点！
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老师您好，这里当利率期限结构是上升的，刚刚您举得例子中z1<YTM<z2且接近z2，那么左边这张上升图中，yield curve不是应该在中间且接近forward curve吗？
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SMM不是应该等于prepayment/（期初本金-本期应还本金）吗？为什么这里是prepayment/期初本金呢？
模考二第52题。
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老师说的用久期计算凸度是指 Δp=-DpΔy＋1/2cpΔy^2 这个式子吗
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42题为什么过程那么复杂？其实最后就是STRIKE price乘以N（d1)
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老师 这个计算器应该怎么按啊
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