老师好(#^.^#) 如图，15题，问：解析中使用的是协方差的哪个公式？

为什么不选A？解析没有说明，讲解说若波动率波动，则哪种方法都不合适。 但题库还有这题： When using the Monte Carlo approach to estimate the value of mortgage-backed securities(MBSs) the model should:? A use one consistent volatility measure for all interest rate paths. B use a short/long yield volatility approach. C use annual interest rates over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths used to determine the theoretical value. 正确答案B 您的答案B 这不是用多个波动率估计吗

可以用方差-协方差估计VaR吗

eurodollar是支浮动吗？ 具体是怎么的期货啊？讲义没说清楚

1eur=0.9usd,是不是可以表示为0.9usd/eur,题目里是0.9dollar per euro，不是反了吗

d中，interest rate和duration是怎么建立联系的

老师，这道题算出1.64的那个公式是哪里来的？为什么这里是这样计算的？

老师折现的时候什么时候用到的利率要除以期限，什么时候不用

第二个不明白

老师，这道题怎么看哇