老师，那个TREASURY INSTRUMENTS 的example，从2015.7.1到2005.7.1，这个期间的付利次数N才等于21吧，如果要计算2005.1.1的PV，那N应该等于22才算合理。还是说题目中的2005.4.1是bond存入的日期？
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老师，为什么SML曲线上A 的系统性风险等于CML 曲线上A,B,C那条线的系统性风险？CML 曲线的系统性风险是指纵坐标吗？纵坐标不是收益率吗(E)
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老师好，23题解题思路没太听懂，但是我是直接套用S-K≤C-P≤S-PV(K)做出来的，请问考试的时候是否可以直接套用公式，还是要像解题老师一样考虑这么多情况?
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为什么54题的题意是vega<0，theta<0?
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这里为什么不用第5个数值，1%的损失超过他也就是4个超过他，不应该是第五个吗
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老师好(#^.^#)
如图，27题，问，如果正向计算的话，计算超过1个错误的概率，那是2个错误、3个错误一直到多少个错误？这个上限我不清楚。
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请问期权和风险模型中，分析期权是在ITM还是OTMn时为什么不考虑是long还是short，统一认为call option的delta是0-1，另外麻烦再讲解下44题，视频是断的，谢谢
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老师您好，第十八题我不太明白，为什么三个月的时候的利息也要按照整年计算呢
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请老师解释一下这个题，针对于我下面问的问题里面第一个capm算出来的如果大于12%，应该是overperform，或者undervaluable，对吗，。还有第二个有关贝塔的问题
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请问老师这个题算出来的是0.020649，最后四舍五入不应该选b吗？
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