modified duration的公式前是不是应该有负号

老师，讲解的声音能响一点嘛，完全听不见。。。。。

波动率增加期权价值增加，就是正vega.第60题是资产价值增加期权价值增加，就是正delta.那想要正gamma,是什么样子的呢？题会怎么出？

这个题没有告诉是long还是short，两个正好是反的

对于MBS来说，提前还款的权力在borrower手上，那么如何能够保证说利率下降时债券发行人提前赎回债券呢？？权力并不在发行人手中呀？

这个的c选项，不是能够和银行的规模相适应吗

这个题目的利率上升不是会导致债券价值下降吗？所以为什么收要收浮动利率？利率上升，债券价值就会下降，这怎么对冲风险？

今年提纲变了，题目都不更新成一般复利吗

通过题目求的F不是理论价格吗？怎么可以使F直接等于题目给的市场F价格？第二个问题，FP远期和FP近期比较，FP近期怎么是spot price？

请问老师。这个题构造组合为什么构造组合固定利率要用收到8.5%呢，那如果是其他的数字呢解出来的就不一样了吧？