D选项，后面那句话的意思不是他需要卖期货嘛？卖不应该是小于零，short option不也是gamma小于零，这样怎么neutral?
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D选项，后面那句话的意思不是他需要卖期货嘛？卖不应该是小于零，short option不也是gamma小于零，这样怎么neutral?
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均值回归为什么rou小于零，请老师再给讲讲
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老师，这道题分别算出ABC的deltap然后相加也是11430，为什么不这么算呢？
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0.5不是已经是半年的意思了吗，为什么在下面公式里还要除以2来表示半年呀
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老师，一般我们在用future对冲duration时，用公式：-D（s）/D（f）*（Vs/Vf）对吧，但是题目当中关于期货的duration给了两个，那我该怎么处理，以及这两个duration我该怎么去理解他。请老师把这两道题都讲解一下给我听
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期权多头在波动中因为gamma为正，当标的资产发生明显变化超过时间价值衰减时，才可能盈利，所以齐全多头想在Delta中性情况下盈利的话，必须标的资产发生了大量的价格波动，而且交易者也要频繁的调整delta才能盈利，我觉得答案不对
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老师，像这个154和155的题目，为啥所有选项都是呢？不太理解！
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老师，这道题目他说 The joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation.，那不是就说的是ρ=0嘛
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