老师好，本题并没有说明原假设，如果本题的原假设是收益的标准差大于等于14%，拒绝原假设就不能选A了。

1年的σ转换成1天的σ也是除以根号252，VAR的平方根法则是不是由σ这条性质推来的

老师这里只考虑单尾，只看左边的损失，那99%的时候是否应该是-2.33

1.这个图后面拖那么长的尾巴啊，怎么是突然截断呢？ 2.这个图的公式怎么写出来呢？

老师好，请问一下，这题里面的df为什么是2？不是只有一个变量oil prices吗？

是不是对于short方 就usually positive呀

这里的图好像之前几张ppt画的不一样，前面的感觉K之前和K之后的凸性是相反的

习题册400题，为什么蒙特卡洛模拟不能给提前行权的美式期权定价？

习题册399题，可以解释一下A和C选项为什么正确吗？historical simulation approach是指Monte Carlo simulation嘛？

这里的It come Due 是指到期吧，并不是危机发生？