请问为什么dv01可以乘以面值?dv01=d*p*0.0001本身里面就已经乘过p了,再乘面值表示什么?
Parallel Term Structure Shifts
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Fat-taile asset return distributions are most likely the result of time-varying:
老师,这题答案是volatility of the conditional distribution还是volatility of the unconditional distribution?
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请问老师,同样的数据,为什么第一个和第二个数值有差异,一个6705,后一个5909。哪一个更符合实际操作算法呢?谢谢
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coupon和久期怎么是反向关系?
Forward and Futures Prices
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VaR=10×0.5×1.65×2%=0.165 老师这个选项不是应该A么 1.645 B1.6不是错了吗
Calculating and Applying VaR
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这个题目,如果用最新的一般复利方法,是(1100-1080)/(1+4%/2%)^0.25,是这样算吗
Forward and Futures Prices
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这两个公式怎么代入计算呢,老师能举个例子吗,这里面的T和h都代表什么
Quantitative Analysis
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老师,这个417题,解析当中说30/360 day 以及150是如何知道的呢?还有那个full price 的计算为何是这样?
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请问老师,这里公式cash received ,指的应该是future deliver date 那个时候的cash对吗?谢谢
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