老师您好，我实在是按不出来PRN，得到的PRN结果也和答案的不一样，您可以从我算出来PMT=***起告诉我后面应该怎么按吗
MBS
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老师您好，第四题您看看我的理解对不对：1. 因为FRA的计算我们一般直接算出的期末的payoff,但是这道题题干问的是starting in one year， 所以我们需要用一般复利的方式折现到t=1，从而计算出payoff?
2.这里要求earn 7%, 对于FRA而言，我们的初衷是借钱，是支固定收浮动，但这里是earn 7%,意味着我们是反向操作，short FRA,所以是支浮动收固定，我们通过两个zero rate，算出来的是forward rate,这是我们支出的，所以最后是(7%-8.025%)?
3.老师可以再解释下为什么这里是short FRA吗？为什么说earn 7%就是short FRA呢？还是有点没转过来。谢谢老师
百题+模考+押题
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助教老师可以讲一下第二题吗，表里coupon的位置看不懂
Valuation and Risk Models
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请问这个10%和8%的coupon是指的一年coupon比率是这些，但是半年付息一次吗
Valuation and Risk Models
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老师 请解释一下这道题 为什么期货价格下降是卖期货而不是买呢
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var在肥尾状态下不是分为高置信度和低置信度吗，两种情况不是会分别低估和高估var吗
Calculating and Applying VaR
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delta-normal 用的必须是正态分布的factors吗
Calculating and Applying VaR
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老师 麻烦解释一下这道题 题目中的1.0025是怎么来的
The Standard Capital Asset Pricing Model
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结构化的变动会导致预期损失的变动吗
Foundations of Risk Management
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老师 关于kendall's t 我有个问题， if the 10 observations pairs, four are neither concordant nor discordant, leaving just 6 paris to be evaluated, 上面就是真实的nc-nd,下面的n是用6来算还是10来算呢？
Quantitative Analysis
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