老师EWMA和GARCH模型中Rn－1怎么算呀，我记得老师说对数收益率也可以，普通的收益率也可以，可是这个80题里面，不同的计算方法选择的答案就是不一样的啊
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19题，如果AB两个选项合起来是对的吗？risk management goal就是minmize risk的同时maximize returns.
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老师您好，第18题我直接用的cov(A,B)=E(AB)-E(A)*E(B)这个公式得到的答案，答案和老师计算的是一样的，可以吗？还是说这个公式有前提条件？谢谢
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老师，本题这个公式是建立在两天中每一天的波动率都相同的情况下吧，但是假设它们相同的依据是什么呢？
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老师，请问S为什么不用strike price呢？
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为什么16题算N的时候 0时刻不也是付息日吗？N不应该是11吗 17题就是这样讲的啊 16 17两题在算N的时候不一样 请问到底怎么算 要不要把折现到的时刻算一个N
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老师，请问这个SGD是什么意思
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老师您好 720题的C选项我有疑惑 对于covered call而言 如果是long 就是buy asset short call. 这里说的是write a covered call 那就是short asset long call???既然是long call了 gamma不应该大于零吗？ 谢谢老师讲解
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为什么是4% 的概率损失超过10。也可以说3%的概率超过10
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请问老师，这里1是什么?还有100000是什么?我理解1应该用100millon代替，谢谢
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