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FRM一级
包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3393提问数量:63230
请问第三张图片的选项B说历史数据推算容易高估波动率,第二张图里的这道题说,波动率在有负归时,计算的VaR,有时大有时小。这两个说法矛盾吗? 第一张图说如果价格负归,VaR值偏小。这三种说法有什么联系吗?不好区分异同。

包含FRM一级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;
专场人数:3393提问数量:63230请问第三张图片的选项B说历史数据推算容易高估波动率,第二张图里的这道题说,波动率在有负归时,计算的VaR,有时大有时小。这两个说法矛盾吗? 第一张图说如果价格负归,VaR值偏小。这三种说法有什么联系吗?不好区分异同。



