老师，这个VaR的公式在哪里？

老师，这道题不理解，请分析一下，谢谢

老师，这个题目是想表达什么意思呢？愣是没看出来出题意图。其中yield curve是代表远期利率？

请问下market portfolio是充分分散化么吗？ 另外，一个充分分散化的组合beta应该是多少呀？

请教老师，exchange rate和 interest rate，怎么区分哪个用在分母上哪个用做计算类似于coupan rate呢？解题思路记住了，但是用错了两个rate，凉凉……

请教老师，欧洲美元期货合约一般是3个月的，那利率3%是年利率么？所以需要用公式转化成连续复利的利率？另外，这个凸性调整的公式不是针对ACT/ACT么？这个题目不用转换？

为什么这个题目不是直接np，违约和不违约两种可能性，不就是二项分布吗？

习题册（纸质)665和666题如何求解

只有白噪声是满足协方差恒定对吗

如果at the money时是K=S，那350不是S吗