delta and gamma算出来的话，就可以算Var值啊，我觉得C选项和题目还是有一定的联系
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老师好，请问第39题这里，怎么区分straddle跟strangle?看着图形有点混乱
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老师请问这道题我可以这样做么？还是说只是巧合，这个步骤解题是不正确的
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美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？
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美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？
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美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？
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美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？
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时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了0-40%呢？
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时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了0-40%呢？
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时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了40%呢？
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