老师好，请问第74题这里，判断k-st 还是st-k，不是根据call还是put，去推断的吗，有点绕，能讲解一下吗

91题，是writing a 6-month American put option，是short put，二叉树用不了的呀

老师，我想请问一下BSM 模型的全部假设是什么。比如stock price 服从几何布朗运动，这里的B 我不认同，不是说ln变量服从正态，那么变量服从lognormal吗？这里怎么扯出来 future stockPrice 服从lognormal？

假设第二十六题的题目并没有出错，那答案是不是应该选A？

老师，long call时候delta otm时候是0，atm时候是0.5，itm时候是1；可以再说一下short call,long put,short put分别在otm,atm,和itm时候的取值吗，谢谢！

老师，选择B原因为Putable bond 的价格比callableBond 的贵，所以收益率低，那么A不就是说potableBond 比callable bond 贵吗？ A 为什么不对呢

老师，56题，不看题干中给的2年即期利率为10.263%，只用表格中的信息用A和B复制C，也能选出来A选项，请问这样做可以吗？

为啥不能用E(XY)-E(X)E(Y)计算协方差？

7题，可以设为108X1+104（1-X2）=100吗

FV/（1+r）^t=Pv，这个求r的方法是只适合用在zero bond吗？