美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？
已回答
美式看跌期权的选择是不是因为它的u和d相乘不等于一造成的。也就是说它的上涨和下跌的幅度不相同的时候就会产生这样的选择？
已回答
时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了0-40%呢？
已回答
时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了0-40%呢？
已回答
时间是0.5÷2。是0.25。Sigma!波动率是20%，不需要除于二吗？那么如果有两个阶段的话，如果不除以二的话，那么相当于是不是波动了40%呢？
已回答
老师，这个应该是可以根据couponrate和yield的关系来判断的吧？但是具体什么关系我给忘记了，求解
查看试题
已回答
老师这个我想问一下，为什么与coupon
Rate无关？其实还有AI呀？另外cost可以为负数吗？
查看试题
已回答
假设中收益率服从正太分布，快到期的时候收益率的波动也接近为0吧，不只是价格？
查看试题
已回答
老师两个疑问1.工业增长为什么用GDp，2.grow4.2%，变动的应该是4.2%而不是1.2%吧？
查看试题
已回答
老师两个疑问1.工业增长为什么用GDp，2.grow4.2%，变动的应该是4.2%而不是1.2%吧？
查看试题
已回答
