老师，information ratio是收益率与benchmark 收益率之差除以收益率与benchmark 收益率之差的方差，不会因为the fund 的volatility越高information ratio 越高吧
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第12题，老师讲的对的话，那么习题册上这道446题，答案应该是什么？迷糊了
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老师，这个题里，如何判断short方还是long方
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为什么选A?
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35题，ERM是个消极的方式吗，但是D选项说是主动，C选择说manage downside risk是不是错的？因为ERM是更注重大风险吧？
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老师好，请问第86题，如果要计算组合的希腊字母，为什么不用考虑Type（call/put），而是直接用希腊字母乘Position呀？
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73题
老师BIA的求法是不是写错了，我记得之前的笔记里面提到，BIA的Gi 是有正有有负的，即这里的BIA应该是：{（-7＋37＋71）/n（正收入年份）} *0.15 才对吧
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老师，我想问一下这里的swap rate 是什么呢？1.5年的libor 是怎么计算的？
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这道题d1算出来怎么是负的？
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