参考这道题，是不是所有折现采用的利率都是risk free rate
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图中哪里代表VaR值啊，曲线上面的点？坐标上的点？还是面积？没有听懂低估是怎么判断的。
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为什么期货是线性衍生品，期权是非线性衍生品。
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老师，为什么用s0*e^(ra-rb)T算，算出来结果是1.082，梁老师不是说都能算出来吗，为啥这题差距这么大？
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这道题 题干后面有一个9年的duration，不需要用吗？
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题目已经说了是delta-neutral，为什么分析的时候还要考虑gamma？另外，分析var的时候可以用期权时间价值那个曲线图吗？
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老师这道题怎么理解 combined ratio 不是只是上面两个ratio的和么？为什么解析力要加上investment income
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therotical算出来的是<实际的 => 美元futures undervalue 但是为什么要borrow USD，尤其是为什么要 buy CHF spot 呢?
Futures undervalue 一定说 spot undervalue吗？
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这道题为什么目标贝塔是0？
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想问一下这个图在前面哪堂课讲过啊 我是按顺序看下来的 没有说过啊
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