cross hedging可不可理解为持有苹果，购买梨的期货对冲？
已回答
前面说的利率是价值反向里的利率不是市场利率吗？然后推导的每日结算使期货价值偏低，利率价值反向所以期货约定利率偏高，为什么这里面说的是约定利率？
已回答
报价/100*100000就是QFP吗？
已回答
请问老师，B选项为何是错误的？
已回答
空头0时刻卖空t-bond future，到期时买入相对应债券就可以了是吗？不是买入长期国债期货
已回答
卖出的QFP*CF＋AI是在0时刻，支出QBP＋AI是在到期日，那么支出的不需要折现吗？
已回答
老师，D选项serially uncorrelated Gaussian processes不是已经暗示了independent white noise吗
已回答
最便宜可交割债券为什么和可转换因子的假设有关系？
已回答
请问这道题用计算器怎么算开三次方呢？
已回答
