我觉得做多期权两种可能一个赚了S-k，一个不是0（应该是亏了一个premium)比较准确？
已回答
对于利率互换是不是可以作为利率期货的另外一种方法来对冲利率变动风险？如果公司要在六个月后发债，事先预判六个后利率上浮从而增加财务成本，那么为了对冲利率的上浮，就会和对手签订未来六个月生效的互换合约，即公司向对手支付固定利率（利率根据双方实力谈判），同时收取对手的浮动利率（如果利率上浮高于谈判的固定利率就赚钱）。再假设，时间来到六个月之后，利率没有像预期的那样，反而下降了，那么这份合约还要继续履约吗？
已回答
请问按计算器的时候，怎么按？e-16基本就没数字了，16的20次又特别大，数字都缩写了，怎么用计算器？
已回答
参考这道题，是不是所有折现采用的利率都是risk free rate
已回答
图中哪里代表VaR值啊，曲线上面的点？坐标上的点？还是面积？没有听懂低估是怎么判断的。
查看试题
已回答
为什么期货是线性衍生品，期权是非线性衍生品。
查看试题
已回答
老师，为什么用s0*e^(ra-rb)T算，算出来结果是1.082，梁老师不是说都能算出来吗，为啥这题差距这么大？
查看试题
已回答
这道题 题干后面有一个9年的duration，不需要用吗？
已回答
题目已经说了是delta-neutral，为什么分析的时候还要考虑gamma？另外，分析var的时候可以用期权时间价值那个曲线图吗？
已回答
老师这道题怎么理解 combined ratio 不是只是上面两个ratio的和么？为什么解析力要加上investment income
已回答
