例题5中，LTCM和伦敦鲸的案例中如何体现相关性的？
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老师，在讲sigema对call 或者put option影响时，其实我觉得要看正波动和负波动。对于call option，正的波动是有利，负的波动是不利；对于put option来说，正的波动是无利，负的波动是有利。这样理解对么？谢谢
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老师好，解析中公式用计算器怎么按键啊？
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老师好，解析中公式用计算器怎么按键啊？
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老师，为什么coupon rate不用算在spot price里？
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老师，想问一下无论买入一个看涨期权还是看跌期权，无论最后是否按交易价格买入或卖出，都要支付期权费的对吧？
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老师，put的定价公式是k.(e^-rt)*N(d2)-SN(d1)嘛
这里的N(d2)指的是？
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老师 这里的违约概率视频里说有三次或者两次都违约的概率 那这个解析上的式子只包含了第一次违约 第一次不违约第二次违约 第三次违约 1，2次不违约的概率 并没有包括两次都违约和三次都违约的概率 是违约了一次以后就没有第二第三次了嘛 这样和视频里讲的就不一样啦
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老师，这里没有提到债券的话是都是债券嘛
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