老师你好，FRA的long方不是只是锁定借款利率吗，为什么还涉及receive floating rate呢？
查看试题
已回答
老师您好，为什么不选D呢？
查看试题
已回答
the expected shortfall is coherent怎么理解？图中ES=9.2是怎么算出来的？
已回答
这里的折现时间为什么不是T-t呢
已回答
老师您好，有两个问题想要提问：
1、对于RAROC ，对这个RAROC应该怎样正确理解呢？感觉一开始对于它的定义表示的是风险与收益之间平衡关系的计算，后面总结的时候提出它是衡量风险的方法，没有提到风险与收益的关系，所以想问应该怎样正确理解RAROC。
2、对于credit risk中第一种是bankruptcy risk ，这个破产风险是只是对于借贷（loan）问题吗？然后这种风险是哪一方进行破产清算呢？
谢谢老师解答！
已回答
为什么算p的r.t和折现用的rt不一样，请老师详细解释一下，在什么情况下不用考虑Div.yield
已回答
想问下 这个视频是不是没上传完整呀 后面还有很多没讲呢（看讲义来说是还有很多没讲） 就直接跳到quantitive呢？
已回答
老师，这里问的是variation margin，不是maintenance margin，为什么要选b？variation margin不是指的是逐日盯市时与清算所的交易金额吗？
已回答
如果题目给了一个非标准正态分布，求某个情况下的概率，解题过程中需要先进行正态分布标准化。
标准化之后求概率，查表的时候就要查z表而不是正态分布表对吗？
图片上传总失败，可以参考视频中的第四题，谢谢。
已回答
老师您好，根据第一节课程讲到的VaR值的定义是，eg：每一天该公司有99%的可能性不会损失超过100miilion，那么这时候100million就是一个VaR值。但是在讲到loss distribution曲线图的时候，又说明VaR值是该公司能够承受的最大损失值，所以根据定义和曲线图，100million在该定义中不一定是该企业能够承受的最大损失值，但是确实是一个VaR值的定义，所以VaR值到底该怎么理解呢？谢谢老师解答！
已回答
